03c_クオンツリサーチャー/自己勘定取引責任者

金融工学×LLMで「次世代クオンツ」を実現。自社暗号資産の運用・自己勘定取引責任者を募集！ 仕事概要 【会社概要】 イオレは東証グロース上場企業として創業20年以上の安定した経営基盤を持ちながら、Web3・AIといった最先端領域へ事業ポートフォリオを大胆にシフトする「第二創業期」のフェーズにあります。 2025年7月に新経営体制へ移行し、AI/DX化を全社的に推進。上場企業でありながらスタートアップのような意思決定スピードで動ける環境です。 【募集背景】 暗号資産金融運用部門において、金融工学に基づく定量評価と大規模言語モデル（LLM）を活用した「次世代クオンツ」を実現するポジションです。 暗号資産市場における投資仮説の立案からストラテジー設計、リスク管理、執行までを一貫して担う自己勘定取引の責任者として、PnLに対するオーナーシップを持っていただきます。 従来のクオンツ手法（統計的アービトラージ、レジーム検出、リスクプレミアモデリング等）と、LLMを用いたオルタナティブデータ解析・シグナル生成を融合し、暗号資産特有の市場構造（オンチェーンデータ、DEX流動性、ファンディングレート等）を捕捉するアルファの構築をリードしていただきます。 【主な業務内容】 ＜投資仮説の立案・リサーチ＞ - 暗号資産市場におけるアルファ源泉の探索と投資仮説の定量的検証 - Basis Trading、LST Peg Arbitrage、CEX-DEX Arbitrage、MEV等の戦略評価 - オンチェーンデータ・オーダーブック・ファンディングレート等のマイクロストラクチャー分析 - マクロ・マイクロ両面の市場レジーム検出モデルの設計・運用 - HMM、BOCPD、GARCH等を組み合わせたレジーム分類 ＜次世代クオンツ基盤の構築＞ - LLMを活用したオルタナティブデータ（ニュース、SNS、規制情報等）の構造化・シグナル化 - 複数戦略のアンサンブルモデルの設計・改善 - 既存クオンツ手法とAI駆動型アプローチのハイブリッドシステム開発 ＜自己勘定取引の執行・リスク管理＞ - ポートフォリオ全体のPnL管理とリスクコントロール（VaR、ドローダウン、ポジションリミット） - 取引執行の自動化・最適化（スマートオーダールーティング、スリッページ最小化） - 運用成績の定期レポーティングと経営層への説明責任 必須スキル 【会社概要】 イオレは東証グロース上場企業として創業20年以上の安定した経営基盤を持ちながら、Web3・AIといった最先端領域へ事業ポートフォリオを大胆にシフトする「第二創業期」のフェーズにあります。 2025年7月に新経営体制へ移行し、AI/DX化を全社的に推進。上場企業でありながらスタートアップのような意思決定スピードで動ける環境です。 【募集背景】 暗号資産金融運用部門において、金融工学に基づく定量評価と大規模言語モデル（LLM）を活用した「次世代クオンツ」を実現するポジションです。 暗号資産市場における投資仮説の立案からストラテジー設計、リスク管理、執行までを一貫して担う自己勘定取引の責任者として、PnLに対するオーナーシップを持っていただきます。 従来のクオンツ手法（統計的アービトラージ、レジーム検出、リスクプレミアモデリング等）と、LLMを用いたオルタナティブデータ解析・シグナル生成を融合し、暗号資産特有の市場構造（オンチェーンデータ、DEX流動性、ファンディングレート等）を捕捉するアルファの構築をリードしていただきます。 【主な業務内容】 ＜投資仮説の立案・リサーチ＞ - 暗号資産市場におけるアルファ源泉の探索と投資仮説の定量的検証 - Basis Trading、LST Peg Arbitrage、CEX-DEX Arbitrage、MEV等の戦略評価 - オンチェーンデータ・オーダーブック・ファンディングレート等のマイクロストラクチャー分析 - マクロ・マイクロ両面の市場レジーム検出モデルの設計・運用 - HMM、BOCPD、GARCH等を組み合わせたレジーム分類 ＜次世代クオンツ基盤の構築＞ - LLMを活用したオルタナティブデータ（ニュース、SNS、規制情報等）の構造化・シグナル化 - 複数戦略のアンサンブルモデルの設計・改善 - 既存クオンツ手法とAI駆動型アプローチのハイブリッドシステム開発 ＜自己勘定取引の執行・リスク管理＞ - ポートフォリオ全体のPnL管理とリスクコントロール（VaR、ドローダウン、ポジションリミット） - 取引執行の自動化・最適化（スマートオーダールーティング、スリッページ最小化） - 運用成績の定期レポーティングと経営層への説明責任 歓迎スキル - ヘッジファンド、プロップトレーディング、またはマーケットメイカーでの運用実績 - LLM / NLPを用いたオルタナティブデータ分析の実経験 - 機械学習（強化学習、時系列予測モデル）の実装・研究経験 - Solidity、Rust等でのスマートコントラクト開発経験 - MEV抽出・フラッシュボットなどのオンチェーン戦略の実装経験 - 暗号資産交換業者登録会社での業務経験 求める人物像 - 丁寧な説明力： 相手が知らないであろう専門領域の内容を、相手のレベルに合わせて分かりやすく伝える力。クオンツのロジックやリスクを経営層・非技術部門に対して明確に説明できること。 - 熱意ある伝え方：自分の取り組んでいることを楽しそうに話すことができ、その熱量がチームやステークホルダーに伝わること。「なぜこの戦略が面白いのか」を自分の言葉で語れる人。 - ステークホルダーへのホスピタリティー：クライアント、共同運用者、社内他部門など、多様なステークホルダーに対して誠実かつ対応力のあるコミュニケーションがとれること。相手の立場を理解した上での丁寧な対応。 - 客観的な傾聴力：自分の仮説や意見に固執せず、相手のフィードバックや反論をフラットに受け止められること。データと事実に基づいて自分の見解を柔軟に修正できる姿勢。 応募概要 給与 年収 800万円 〜 2,000万円（経験・実績により優遇）＋ 運用成果連動ボーナス 勤務地 【勤務地】 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11　西新橋光和ビル 4F ※リモートワーク可 雇用形態 正社員（業務委託相談可） 勤務体系 【コアタイム】10：30～15：30（途中休憩１H） 【フレキシブルタイム】7：00～10：30、15：30～22：00 ※半休制度有 【休日・休暇】 ・年間休日125日以上 ・完全週休2日制（土・日） ・祝日 ・有給休暇（入社3カ月後に13日間） ・産休・育児休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・誕生日休暇 ・勤続10年休暇 試用期間 福利厚生 【制度・福利厚生】 ・交通費支給（月額30,000円まで　※支給条件あり） ・住宅手当あり（家賃補助　※支給条件あり） ・出張手当あり ・各種社会保険完備（雇用・労災・健康・厚生年金） ・選択制確定拠出年金制度 ・産休育休制度（復帰後の時短勤務やNO残業勤務など、勤務体系を選べます。） ・介護休業制度 ・在宅勤務制度 ・勤続10年表彰 ・設立記念パーティ