Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !
MPG Partners
est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.
Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…
Notre force : une expertise métier pointue couplée à une vraie capacité d’exécution.
Un cabinet exigeant, humain et ambitieux.
Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés. Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.
Pourquoi nous rejoindre ?
Pour accélérer votre montée en compétences
Pour avoir un vrai impact chez le client
Pour apprendre auprès d’experts reconnus
Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif
Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en.
Votre mission chez MPG Partners
Au sein de notre practice
Risques
, vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement de premier plan sur des problématiques de
modélisation du risque de crédit
(RWA, provisions, IFRS 9).
Vos interventions porteront notamment sur :
Élaboration de méthodologies de mesure et d’appréciation des risques de crédit
Processus de validation et méthodologie de backtesting
Développement, déploiement et suivi de modèles quantitatifs
Contribution aux programmes de stress tests et de mise en conformité réglementaire
Vos responsabilités
Cadrer et conduire des missions de conseil en risque de crédit
Développer ou challenger des modèles de provision, RWA, IFRS 9 (PD, LGD, EAD), IRB ou stress tests
Produire des analyses quantitatives et des backtests robustes
Travailler en interaction avec les équipes risques, finance, actuariat et data
Participer à la capitalisation interne (formation, publications, offres)
Cadre de travail
Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ.
CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir
Télétravail partiel possible selon les missions
Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale
Profil recherché
Formation supérieure (école d’ingénieur, master en finance quantitative, économétrie, modélisation des risques financiers)
Au moins 3 ans d’expérience sur des problématiques de développement ou validation de modèles en risque de crédit
Maîtrise d’un ou plusieurs domaines fonctionnels : modèles de provisions, RWA, IFRS 9, IRB, stress tests
Connaissance de la réglementation bancaire (Bâle, CRR2/3) appréciée
Compétences avancées en programmation : SAS, SQL, R (Python apprécié)
Ce que nous valorisons
Esprit analytique, rigueur et autonomie
Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle
Goût pour le travail en équipe et les environnements exigeants
Implication forte dans la vie interne du cabinet