Consultant Quant Developer / IT Quant Fixed Income H/F

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié aux institutions financières.

Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques. risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…

Notre force : Nous avons une cellule de R&D dédiée à l’intelligence artificielle, agréée par le Ministère de la Recherche. Cette équipe a développé Codpy, une librairie IA innovante, et contribue à de nombreuses publications scientifiques reconnues. Cette dynamique d’innovation, alliée à notre expertise métier, nous permet de proposer des solutions à la fois robustes, différenciantes et en avance sur les usages du marché.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés.

Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour accélérer votre montée en compétences
• Pour avoir un vrai impact chez le client
• Pour apprendre auprès d’experts reconnus
• Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif

Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en.

Votre mission :

Vous intégrerez notre Département Risques de Marché et serez amené(e) à travailler chez nos clients sur les missions suivantes : :

• Implémenter et industrialiser les modèles de pricing des produits de taux (swaps, options de taux, obligations, repos, produits hybrides) au sein de la librairie quantitative.
• Faire le lien entre la recherche quantitative, les desks de trading et l’IT afin d’industrialiser les modèles et de garantir la fiabilité des valorisations et des sensibilités.
• Développer et maintenir les composants de calcul en C++ / C# ainsi que les interfaces Python utilisées par le Front Office.
• Mettre en œuvre la construction de courbes, la calibration des modèles et le calcul des sensibilités (grecques, bump & reval, AAD).
• Optimiser la performance des calculs et contribuer à leur distribution sur la grille de calcul.
• Garantir la qualité de la librairie : tests de non-régression, validation numérique et documentation technique.
• Accompagner les équipes de validation des modèles et de risques de marché lors de leurs revues.
• Recueillir et formaliser les besoins des traders et des quants Front Office.
• Analyser et résoudre les écarts de valorisation et les incidents de production.
• Contribuer aux projets réglementaires ayant un impact sur la valorisation (FRTB, XVA, réforme des indices de référence).
• Collaborer étroitement avec les équipes quantitatives, IT, risques et architecture dans un cadre Agile.

Votre contribution à la vie du cabinet :

• Le développement de l'équipe : participation au recrutement, encadrement de consultant(e)s en mission et mentorat.
• La construction de nos offres et de nos formations, au sein de groupes de travail internes.
• La production de contenus : articles, études, prises de parole lors de nos événements clients.
• Le développement de l'activité : animation de comptes, relation client, réponses aux appels d'offres et propositions commerciales.

Profil recherché :

• De formation supérieure (Grande École d’ingénieurs ou Master 2 en mathématiques financières), vous justifiez d’au moins 6 ans d’expérience en tant que Quant Developer ou IT Quant au sein d’une banque d’investissement ou d’un cabinet de conseil.
• Vous maîtrisez les produits de taux et leurs modèles de valorisation (Hull-White, LMM, SABR, construction multi-courbes).
• Vous disposez d’une excellente maîtrise du C++ et/ou du C#, ainsi que de Python pour le prototypage et l’analyse.
• Vous avez une expérience de l’industrialisation de librairies quantitatives et des contraintes de production (performance, robustesse, non-régression).
• Une connaissance de l’AAD, du calcul distribué ou des problématiques FRTB / XVA est un plus.
• Votre anglais professionnel vous permet d’évoluer dans un environnement international.

Ce que nous valorisons :

• Esprit analytique, rigueur scientifique et autonomie
• Goût pour l’apprentissage, la compréhension des enjeux métier
• Appétence pour les environnements complexes et les problématiques quantitatives
• Un bon niveau de communication orale et écrite (client-facing)

Cadre de travail :

Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ.

• CDI : disponibilité immédiate ou à convenir
• Télétravail partiel possible selon les missions
• Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale.