Functional Specialist CCR / XVA

Buscamos un/a Functional Specialist con experiencia en Counterparty Credit Risk (CCR) y XVA dentro de entornos de banca de inversión y mercados financieros. Participarás en iniciativas estratégicas relacionadas con el análisis, validación y definición de métricas de riesgo, colaborando con áreas de Riesgos, Trading, Quants y Tecnología. Tendrás un papel clave en la definición de requisitos funcionales, diseño de soluciones end-to-end y validación de datos y procesos analíticos. Valoramos experiencia en entornos de reporting, arquitecturas de datos y herramientas especializadas de riesgo financiero.

• Experiencia de más de 2 años en Counterparty Credit Risk (CCR) y XVA.

• Conocimiento experto de métricas, procesos y metodologías de riesgo de contrapartida.

• Experiencia con productos financieros, derivados y métricas de riesgo.

• Dominio de SQL para análisis y validación de datos.

• Experiencia en definición de requisitos funcionales complejos y diseño de soluciones.

• Conocimiento de arquitecturas de datos y reporting.

• Manejo de Jira y Confluence.

• Nivel de inglés mínimo B2.

• Liderar la definición de requisitos funcionales relacionados con CCR y XVA.

• Analizar y validar métricas de riesgo, exposición y valoración financiera.

• Realizar análisis GAP y definición de soluciones funcionales objetivo.

• Diseñar soluciones funcionales alineadas con necesidades de negocio, datos y tecnología.

• Definir reglas funcionales, requisitos de datos y lógicas de cálculo para su implementación.

• Coordinar la validación y reconciliación de métricas entre diferentes sistemas y fuentes de información.

• Definir estrategias de pruebas funcionales, criterios de aceptación y marcos de validación.

• Actuar como referente funcional para equipos de Riesgo, Trading, Quants y Tecnología.

• Español: nivel profesional.

• Inglés: B2.

Modelo híbrido Softtek 56 en alguna de nuestras oficinas.