Ingénieur Quantitatif Risque de Contrepartie

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue ! MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié aux institutions financières. Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM… Notre force : Nous avons une cellule de R&D dédiée à l’intelligence artificielle, agréée par le Ministère de la Recherche. Cette équipe a développé Codpy, une librairie IA innovante, et contribue à de nombreuses publications scientifiques reconnues. Cette dynamique d’innovation, alliée à notre expertise métier, nous permet de proposer des solutions à la fois robustes, différenciantes et en avance sur les usages du marché. Un cabinet exigeant, humain et ambitieux Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés. Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet. Pourquoi nous rejoindre ? Pour accélérer votre montée en compétences Pour avoir un vrai impact chez le client Pour apprendre auprès d’experts reconnus Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en. Votre mission chez MPG Partners : Au sein de notre practice Risques, vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement de premier plan sur des problématiques de modélisation du risque de crédit (RWA, provisions, IFRS 9). Vos interventions porteront notamment sur : Participer à l’identification, à la mesure et à la gestion des risques de contrepartie. Développer, calibrer et maintenir des modèles quantitatifs d’évaluation des expositions au risque de contrepartie (PFE, CVA, DVA, etc.). Effectuer des analyses de sensibilité et de stress test pour évaluer la robustesse des modèles. Contribuer à l’amélioration continue des méthodologies et processus de calcul du risque. Fournir un support technique et quantitatif aux équipes de risque, de front office et de conformité. Participer à la rédaction de la documentation méthodologique et à la présentation des résultats auprès des parties prenantes internes. Vos responsabilités : Garantir la fiabilité, la cohérence et la conformité des modèles de risque de contrepartie aux exigences réglementaires (Bâle III, FRTB, etc.). Assurer la veille quantitative et réglementaire sur les évolutions du risque de contrepartie. Collaborer étroitement avec les équipes IT, Data, Risque et Finance pour l’implémentation des modèles. Identifier les axes d’optimisation et contribuer à la digitalisation des outils de suivi du risque. Participer aux comités de validation des modèles et aux audits internes/externes Cadre de travail : Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8ᵉ. CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir Télétravail partiel possible selon les missions Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale. Profil recherché : Formation supérieure (Bac+5 minimum) en mathématiques financières, ingénierie, statistiques, data science ou finance quantitative. Expérience confirmée (5 ans minimum) dans un poste similaire en banque d’investissement, société de conseil ou institution financière. Maîtrise des outils de modélisation quantitative et des langages de programmation (Python, R, MATLAB, C++). Bonne compréhension des produits financiers et dérivés (swaps, options, CDS, etc.). Solides compétences analytiques, rigueur scientifique et goût du challenge technique. Esprit d’équipe, capacité de communication et orientation résultats. Anglais professionnel indispensable. Ce que nous valorisons : Esprit analytique, rigueur et autonomie Goût pour l’apprentissage, la compréhension des enjeux métier Appétence pour les environnements complexes et les sujets de transformation Un bon niveau de communication orale et écrite (client-facing)