Senior Associate – Quantitative Kreditrisikomodellierung

Advisense sucht zur Verstärkung des Financial-Risk-Management-Teams in Deutschland einen Senior Associate (m/w/d). Sie arbeiten für Finanzinstitute in ganz Europa und in den nordischen Ländern. Die Rolle ist quantitativ und praxisorientiert: Sie arbeiten eigenständig – von Daten und Code über die Auslegung regulatorischer Anforderungen bis hin zum Stakeholder-Management.

Ihre Rolle
Als Senior Associate unterstützen Sie unsere Kunden in vielfältigen Projekten – von der Entwicklung und dem Testen von Modellen bis zur Auslegung regulatorischer Anforderungen und deren Umsetzung in praxistaugliche Lösungen. Ein Großteil Ihrer Arbeit findet direkt in Daten und Code statt. Eigenständig zu arbeiten heißt nicht, allein zu arbeiten. Zusammenarbeit steht bei Advisense im Mittelpunkt. Unsere Projekte werden im Team umgesetzt: Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit den Teams unserer Kunden zusammen, reviewen gegenseitig Code und unterstützen einander. Wir schätzen Menschen, die eigene Ideen einbringen – sei es zu einem Modellierungsansatz, einer Kundenlösung oder unserer Arbeitsweise – und geben allen den Raum dafür.

Neben der technischen Arbeit unterstützen Sie beim Management von Stakeholder-Erwartungen, erläutern Ihre Ergebnisse gegenüber Model Ownern und dem Risikomanagement und tragen dazu bei, Projekte zielgerichtet voranzubringen.

Typische Aufgaben:

• Entwicklung von PD-, LGD- und EAD/CCF-Modellen im IRB-Ansatz, einschließlich Risikodifferenzierung,

  Kalibrierung und MoC

• Aufbau und Weiterentwicklung von IFRS-9-ECL-Modellen, einschließlich Staging, SICR-Kriterien,

  Lifetime-PD und zukunftsgerichteter Szenarien

• Mitarbeit an Stresstestmodellen für den ICAAP und aufsichtliche Stresstests

• Anwendung von CRR, EBA-Leitlinien, EZB-Leitfaden zu internen Modellen und MaRisk auf konkrete

  Modellierungsentscheidungen

• Entwicklung und Dokumentation von Modellen, die interner Validierung, Prüfungen und aufsichtlichen

  Reviews standhalten

Ihr Profil
Sie bringen einen quantitativen Hintergrund im Financial Risk Management mit, und Ihre Stärke liegt in der Entwicklung solider statistischer Modelle.

• Master oder Promotion in Mathematik, Statistik, Ökonometrie, Physik oder einem verwandten Fach

• Zwei bis fünf Jahre im Financial Risk Management, inkl. Entwicklung von Kreditrisikomodellen

• Sehr gute Programmierkenntnisse in Python und SQL sowie in SAS oder R

• Sicherer Umgang mit Versionskontrolle (Git), einschließlich Branching, Code-Reviews und kollaborativer Entwicklung in gemeinsamen Repositories

• Fundierte Kenntnisse der IRB- und IFRS-9-Anforderungen

• Die Fähigkeit, quantitative Ergebnisse klar zu präsentieren und Stakeholder-Erwartungen zu steuer

• Eine kooperative Arbeitsweise und die Bereitschaft, Ideen im Team einzubringen

• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mindestens C1)

Wünschenswert

• Erfahrung mit Prüfungen durch BaFin, Deutsche Bundesbank oder EZB

• Erfahrung mit Cloud- und Datenplattformen wie Databricks, AWS oder Azure

• Klima- und ESG-Risiken in der Kreditrisikomodellierung

• Zertifizierung als FRM, CFA oder PRM

Über Advisense
Seit 2008 unterstützt Advisense die Finanzbranche mit Expertise in Governance, Risk und Compliance (GRC). Heute sind wir das größte unabhängige GRC-Beratungsunternehmen in den nordischen Ländern, mit Standorten in Deutschland, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, Belgien, Lettland und Litauen. Wir bieten Beratung, Services sowie Technologie- und Fondslösungen und haben den Anspruch, der beste Arbeitgeber für GRC-Expertinnen und -Experten zu sein.